N° Dépôt :

28699

Date de Dépôt :

05.01.2006

Données de Priorité :

20.06.2003 US 60/480,097

Données relatives à l'entrée en phase nationale selon le PCT :

PCT/US2004/01986018.06.2004

Demandeur(s) :

STRATEGIC CAPITAL NETWORK LLC, 800 BOYLSTON STREET, 24TH FLOOR BOSTON, MA 02199 (US)

Inventeur(s) :

HUNTER, Brian L. ; KULKARNI, Ashish ; KACHANI, Soulaymane

Abrégé : Les techniques d'allocation de ressources qui comprennent une technique pour déterminer la probabilité qu'au moins l'un des éléments d'actif dans un ensemble des éléments d'actif ne réaliseront pas leur rendement souhaité pendant une certaine période. Les techniques sont utilisées pour sélectionner les ensembles fiables des éléments d'actif pour l'optimisation. Elles comprennent en outre des techniques pour l'optimisation robuste d'un ensemble d'éléments d'actif. Dans ces techniques, un utilisateur définit ou choisit les scénarios qui modulent les conditions d'investissement y compris les conditions normales et/ou extrêmes. L'ensemble des éléments d'actif est optimisé à travers les scénarios pour produire des poids pour les éléments d'actif dans l'ensemble qui optimisent la valeur des pires cas des éléments d'actif. Un système d'allocation de ressources est révélé, lequel sélectionne d'abord un ensemble fiable des éléments d'actif pour l'optimisation en utilisant la technique de choix décrite ci-dessus et optimise ensuite l'ensemble fiable des éléments d'actif. L'optimisation de l'ensemble des éléments d'actif peut comprendre l'optimisation robuste ou non robuste, beaucoup de différents genres de contraintes et/ou de contraintes multiples, les différentes fonctions objectives, et les différents ajustements pour des fonctions objectives. Le choix de l'ensemble des éléments d'actif et le choix du genre de l'optimisation, des contraintes, de la fonction objective, et d'ajustements à la fonction objective est fait en utilisant une interface utilisateur graphique.